定报价平台

为外汇、贵金属、大宗商品、衍生品等业务领域的提供高效、安全、稳定的报价支撑方案

    产品信息

    对客资金交易产品简介

    对客资金交易(Customer financial market trading),为金融同业机构提供标准化、商品化、流程式的对客汇率、贵金属交易产品。其支持产品丰富,且内容流程完整,涵盖优惠定价策略,询价模式,监管报送,后台管理等功能。

    产品特性

    更多的交易品种

    支持汇率即期、汇率掉期、账户贵金属、实物贵金属、积存金、贵金属租借、大宗商品、商品期货等各类金融交易的报价需求。

    更广的数据来源

    具备接入路透、彭博、外汇交易中心、各国际国内交易所、全球各大外资商业银行实时报价能力。

    更实时地联动国际市场

    灵活的场景配置及切换能力,随全球主要交易市场的开闭市实时联动切换数据源及报价策略,报价走势与全球主要交易市场走势分秒相随。

    更参数化的设置应用

    数据源、业务参数、报价场景、报价策略全面参数化配置管理,参数变动实时生效,实施效果立竿见影。

    更积极的风险管理

    各类完善的异常价格检查,报价曲线平滑处理、错价处理、异常报价预警、手工报价干预、等多重风险管理措施多管齐下,确保报价安全。

    应用场景

    大中型商业银行

    业务场景概述

    已开展全面的外汇、结售汇、贵金属、大宗商品等自营或对客交易业务。该类型客户通常已采购了路透或其它市场信息提供商输出的市场报价数据,用于自身的各类自营与对客报价业务。

    适用客户

    现有报价方式可能存在问题:

    1、 数据源单一。

    2、 风险控制措施薄弱。

    3、 缺少统一管理报价能力。

    输出建议

    定报价平台整体输出模式,为客户搭建完整的定报价平台系统,并整合接入客户采购的多路外部数据源。定报价系统进行客户化适应性改造,对接客户机构员工、用户统一登录平台等类似系统。并与客户各交易系统对接,向各交易系统提供实时连续的安全报价。

    预期效果

    1、 扩充数据来源,提高采集参考价格的稳定性,进一步防范单一数据源故障导致的定报价风险;可以保证业务人员掌握更多的市场信息,发现市场最优交易价格,进而保证客户的报价市场竞争力。

    2、 通过多种方式对多路数据源进行混合定价,丰富价格生成机制,对价格发布进行有效监控,更加及时地处理异常价格,降低手工操作风险,保证了报价安全。

    3、 提高价格发布效率,降低价格波动带来的市场风险、增强价格服务能力,实现交易产品的自主定价、统一报价功能,形成客户全行的报价信息源和数据源。

    小型银行

    客户描叙

    小型银行

    客户现状

    已开展或希望开展外汇、结售汇、贵金属、大宗商品等自营或对客交易业务。当前未进行外部数据源采购。

    客户痛点

    1、 报价信息来自各类网站,由业务人员人工查询后进行报价手工更新,每日报价变动频率极低,为保障报价安全会将点差拉宽,报价不具备市场竞争力。

    2、 由于交易业务体量较小,能够承担的市场报价数据成本较低,无力采购市场主流报价商的报价。

    解决方案

    定报价平台订阅输出模式,客户交易系统向公有云定报价平台订阅不同等级的建行市场基准报价(不同等级对应不同的报价货币对数量、报价频率),并在建行市场基准报价的基础上添加固定点差后向客户报价或进行交易。

    预期效果

    1、 获得建行整合多路外部数据源,并经建行自用报价引擎生成的高质量报价,达成与建行一致的报价风控水平,有力提升客户自身的报价竞争力。

    2、 多层的报价服务等级匹配不同客户的需求与承担能力,同时在价格与服务上满足各类客户需求。

    产品功能

    价格接入

    为定报价平台接入外部价格源

    数据源整合

    将接入数据进行整合,形成公允的市场价格便于加工

    数据源加工

    将整合后的数据进行加工,体现交易管理偏好,形成自身的报价。

    • 支持多路外部数据源接入、调整,按需求适配价格标准,以保障报价连续性。

    价格发布

    将加工后的价格,按各种发布方式向下游发布